@AmirHosein
در مورد فرض ناتهی بودن $X$ حق با شماست. شرطی اضافه نوشتم که ویرایش می کنم.
در مورد اینکه $\emptyset, X\in \mathcal A$ برای هر سیگماجبر $\mathcal A$ برقرار است. چرا که در تعریف سیگماجبر $\mathcal A\neq \emptyset$ و لذا $E\in\mathcal A$ وجود دارد پس $E^c\in \mathcal A$ و لذا $X=E\cup E^c\in \mathcal A$ و $\emptyset =X^c\in \mathcal A$.